2022年的秋天来得格外突然，九月的上海在一场秋雨之后骤然转凉。韩风独自坐在重新布置过的交易室里，面前六块显示屏上同时运行着文华财经和交易开拓者的模拟交易系统。经过整整四个月的系统构建和学习，他终于完成了从交易理念到具体规则的全套设计。现在是时候用模拟盘来验证这套凝聚了无数心血的交易系统了。
系统只有在实战中才能检验其价值。韩风在模拟交易日志的扉页上郑重地写下这句话。他清楚地记得上一次模拟交易的经历，那时他太过注重短期收益，忽略了系统稳定性的测试，结果在实盘中遭遇了惨痛的教训。这次他决定采取完全不同的方法：不再关注单次交易的盈亏，而是专注于系统的整体表现和规则的执行情况。
九月第一个交易日的清晨，韩风比往常提前两小时来到交易室。他首先花了一个小时检查所有交易品种的隔夜数据，更新各品种的AtR值和波动率指标。然后根据自己设计的品种选择系统，从五十多个期货品种中筛选出六个符合交易条件的品种：螺纹钢、ptA、豆粕、甲醇、原油和镍。这些品种覆盖了黑色系、能化、农产品和有色金属四大板块，既保证了分散性，又都是他深入研究过的品种。
九点整，期货市场准时开盘。韩风并没有急于下单，而是静静地观察着行情的演变。他的交易系统明确规定，只有在所有条件同时满足时才能入场。第一个小时过去了，虽然有几个品种出现了看似不错的机会，但都因为某个条件不达标而被他放弃。这种等待对习惯频繁交易的他来说是一种煎熬，但他严格遵循系统的要求，耐心等待最佳时机的出现。
十点十五分，ptA期货开始出现符合系统的交易信号。韩风立即调出ptA的详细分析界面：20日均线在60日均线上方，mAcd在零轴上方形成金叉，价格突破布林带上轨，成交量明显放大。所有条件完全符合他的三重确认系统。按照系统规则，他应该立即入场做多。但在按下下单键的那一刻，他的手还是不由自主地停顿了一下。过去的亏损经历像阴影一样笼罩着他，让他对突破交易产生了本能的恐惧。
相信系统，遵守规则。韩风深吸一口气，默念着自己制定的交易准则，果断地按下了确认键。模拟账户建立了10手ptA多头仓位，按照2倍AtR设置了止损位。完成这笔交易后，他立即在交易日志中记录了详细的入场理由和参数设置。这种机械化的操作流程，虽然少了以往交易的刺激感，却带来了一种前所未有的踏实感。
随后的行情发展验证了系统的有效性。ptA在突破后稳步上涨，当天收盘时已经产生了可观的浮盈。但韩风并没有像以往那样兴奋，而是冷静地按照系统规则调整了止损位。他知道，在交易中，单次的盈利或亏损并不重要，重要的是长期坚持系统的稳定性。
下午两点，螺纹钢出现了做空信号。这次韩风没有任何犹豫，严格按照系统规则建立了空头仓位。但就在他入场后不久，行情出现了反复，价格一度突破了他的止损线。按照以往的习惯，他可能会选择扛单，但这次他严格执行止损规则，在触及止损位时果断平仓。这笔交易虽然以亏损告终，但亏损金额完全在系统设定的风险控制范围内。
止损是交易的保险，不是失败的标志。韩风在交易日志中记录下这笔亏损交易时，特意在备注栏写下了这句话。他清楚地知道，能够严格执行止损，是系统交易者必须具备的基本素质。
第一天的模拟交易结束时，韩风仔细核对了当日的交易记录。总共进行了三笔交易，两胜一负，总体盈利。更重要的是，他完全遵守了系统的每一条规则，没有出现任何情绪化交易。这种严格按照计划执行的感觉，让他对系统的信心大增。
在接下来的一个月里，韩风每天都坚持进行模拟交易。他不仅记录每笔交易的盈亏情况，更详细记录了系统的表现：信号识别的准确性、止损设置的有效性、仓位管理的合理性等。为了全面测试系统的稳定性，他特意选择了不同类型的市场环境进行测试：趋势明显的单边市、震荡整理的盘整市、以及波动剧烈的消息市。
十月中旬，市场迎来了一轮剧烈的波动。由于重要经济数据的发布，多个品种出现了大幅跳空。这对韩风的交易系统提出了严峻考验。他在原油期货上的多头头寸，因为隔夜外盘暴跌，开盘就直接触及止损位。按照系统规则，他必须立即平仓。虽然这意味着不小的亏损，但他还是毫不犹豫地执行了。
系统必须能够经受住极端行情的考验。韩风在复盘时写道。他仔细分析了这笔亏损交易，发现系统的止损设置有效地控制了风险，没有让亏损进一步扩大。这证明了他的风险管理系统在极端情况下仍然有效。
随着模拟交易的深入，韩风开始注意到系统的一些细微问题。比如在某些震荡行情中，系统会发出过多的虚假信号，导致连续止损。为了解决这个问题，他在不影响系统核心逻辑的前提下，增加了一个波动率过滤条件：当AtR值低于某个阈值时，暂停交易。这个小幅调整显着提高了系统的胜率。
另一个需要优化的是仓位管理。韩风发现，在趋势明显的行情中，系统的仓位显得过于保守，无法充分把握盈利机会。经过反复测试，他设计了一个动态仓位调整机制：当多个时间周期发出共振信号时，适当提高仓位比例；当信号不够明确时，则降低仓位。这个改进让系统的盈利能力得到了提升。
十一月初，韩风开始进行模拟账户的压力测试。他设定了一个极端情境：连续二十笔交易亏损。在这个假设下，他测试了系统的生存能力。结果显示，即使在最糟糕的情况下，账户的最大回撤也能控制在25%以内，完全在可接受范围内。这个测试结果让他对系统的抗风险能力有了充分的信心。
最让韩风感到欣慰的是，在持续两个月的模拟交易中，他的心态发生了明显的变化。以往看到亏损时会焦虑，看到盈利时会兴奋，现在他能够以平常心对待每一笔交易。这种心态的转变，很大程度上得益于系统的规则化和流程化。他知道，只要严格执行系统规则，长期来看必然能够获得稳定的收益。
系统交易最大的敌人不是市场，而是自己。韩风在模拟交易总结中写道。两个月的模拟交易，让他深刻认识到坚持系统规则的重要性。很多时候，不是系统出了问题，而是执行者因为情绪波动而偏离了系统。
十一月底，韩风完成了最后一轮模拟测试。他统计了所有的交易数据：总共进行了126笔交易，胜率42%，平均盈亏比2.8:1，最大连续亏损6次，最大回撤18%。这些数据完全符合他的预期，证明系统具有良好的稳定性和盈利能力。
随着模拟交易的结束，韩风开始准备实盘交易。但他知道，从模拟到实盘是一个巨大的跨越，很多在模拟盘中不是问题的问题，在实盘中可能会被放大。为此，他制定了一个详细的过渡计划：先用小资金进行实盘测试，等完全适应后再逐步加大资金规模。
系统的价值不在于理论的完美，而在于实践的有效性。韩风在交易日志的最后一页写下这句话。窗外，秋意正浓，而他的内心因为系统的验证而充满信心。两个月的模拟交易，让他对系统的每个环节都有了深刻的理解。现在，他准备好带着这套经过千锤百炼的交易系统，开始新的实盘交易生涯。